A髪の毛の表面にはキューティクル（髪の毛を守る鎧のような物）が魚のウロコのような状態でついてます。

濡れた状態だと、そのウロコ状のキューティクルが開いたままですが、乾かせば閉じます。
開いているのと閉じているのとでは、どちらが髪に良いのか？…は、スグにお分かり頂けると思いますが、開いた状態の方が遥かに弱いです。

特にマニキュア等をしている方は乾かしてから寝ないと、その開いた隙間から色が出てしまい、枕に附着する事もあります。

それに生乾きだと匂いの問題も生じるかも知れません（洗濯物の生乾きと同様）ので、是非とも乾かしてからおやすみ下さい。