A肌に合わないので頭皮がかゆくなる（ワックスの成分や油分のため）か、ワックスが肌についてしまった状態で
シャンプーの際、頭皮をうまく洗いきれていないかだと思います。

ワックスは頭皮につかないように毛先につける程度に、シャンプーは頭皮をマッサージするようにするのが理想的です。
それでもかゆみがおさまらないようでしたら、使用中のワックスが肌に合っていないという事だと思いますので、直ちに使用を中止して様子を見るか、皮膚科などにワックスを持参して相談するのをが良いと思います☆